【検証/VYM】○○ショック(VIX指数40以上),VYMに投資していたら?

本と投資は人を成長させるをコンセプトにしているブログYoutuber、40代サラリーマン投資家のぐりっとです。

今回のテーマは高配当ETFのVYMは大暴落の際にに投資したらどうなるかを検証しました。

参考値としてS&P500をVYMの値動きと比較してみました。

(ブログに掲載されている情報は、管理者が集めた情報であり、意図的に特定の投資手段や勧誘を目的にしてたものではありません。最終判断は、あくまでも自己判断で投資をお願いします。)

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目次

検索条件

・2008年以降でVIX指数が40を超えた時を調査
・VYM/S&P500は前日の開始値・当日の終値を参考値とした

ぐりっと

2008年からVYMが運用されています。

○○ショック(2008~2022)とS&P500/VYMの下落率

リーマン・ブラザーズ破綻

2008年9月18日 リーマン・ブラザーズ破綻 VIX指数42.16

S&P500  1,210.34(2008/9/17)→1,157.08(2008/9/18) 下落率-4.40%

VYM 42.45(2008/9/17)→41.64(2008/9/18) 下落率-1.44%

ぐりっと

リーマン・ブラザーズ破綻の時は、VYMの方がディフェンシブETFとして効果を発揮しました

2008年9月18日 VYM に投資していたら…253.9%(2022年6月22日)

世界金融危機

2008年10月24日世界金融危機…VIX指数89.53

S&P500 899.08(2008/10/23)→895.22(2008/10/24) 下落率-0.43%

VYM 33.65(2008/10/23) →33.82(2008/10/24) 下落率0.51%

ぐりっと

世界金融危機、VYMはプラス推移というまさか結果になりました

2008年10月24日 VYMに投資していたら…361.4%(2022年6月22日)

ギリシャを筆頭とするPIIGSの国債懸念

2010年5月21日 ギリシャを筆頭とするPIIGSの国債懸念…48.20

S&P500 1,107.37(2010/5/20)→1,067.26(2010/5/21)下落率-3.62%

VYM 37.58(2010/5/20)→36.36(2010/5/21)下落率-3.25%

ぐりこ

ギリシャを筆頭とするPIIGSの国債懸念、S&P500とVYMは下落。

2010年5月21日 VYMに投資していたら…287.2%(2022年6月22日)

S&Pが米国債を格下げ

2011年8月9日 S&Pが米国債を格下げ…47.56

S&P500  1198.48 (2011/8/8)→ 1120.23(2011/8/9) 下落率-6.53%

VYM 40.47 (2011/8/8)→39.73(2011/8/9) 下落率-1.83%

ぐりっと

VYMの方がディフェンシブ銘柄として効果を発揮しました

2011年8月9日 VYMに投資していたら…241.5%(2022年6月22日)

ギリシャ国債のデフォルト危機

2011年10月4日 ギリシャ国債のデフォルト危機…46.88

S&P500 1,131.21(2011/10/3)→1,097.42(2011/10/4)下落率-2.99%

VYM 40.24(2011/10/3)→39.00(2011/10/4) 下落率-3.08%

ぐりこ

S&P500とVYMともに下落しているね

2011年10月4日 VYMに投資していたら…243.5%(2022年6月22日)

中国経済失速懸念

2015年8月24日 中国経済失速懸念…53.29

S&P500 2,034.08(2015/8/21)→ 1,965.15(2015/8/25) 下落率-3.39% 

VYM 65.87(2015/8/21)→61.38(2015/8/25) 下落率-6.82%

ぐりこ

S&P500よりVYMの方が下落している…。

2011年10月4日 VYMに投資していたら…99.8%(2022年6月22日)

米雇用統計での賃金上昇をきっかけとした長期金利上昇、VIXショック

2018年2月6日 米雇用統計での賃金上昇をきっかけとした長期金利上昇、VIXショック「変動幅は過去最大規模」…50.30

S&P500 2,714.06(2018/2/5)→2,614.78(2018/2/6)  下落率-3.66%

VYM 86.42(2018/2/5)→82.10(2018/2/6) 下落率-5.00%

ぐりこ

あれ?またS&P500よりVYMの方が下落している…。

2018年2月6日 VYMに投資していたら…34.1%(2022年6月22日)

新型コロナウイルスによるパンデミック

2020年3月18日 新型コロナウイルスによるパンデミック …85.47

S&P500 2,425.66(2020/3/17)→2,436.50(2020/3/18) 下落率+0.45%

VYM 68.03(2020/3/17)→67.21(2020/3/18)下落率-1.21%

2011年10月4日 VYMに投資していたら…55.4%(2022年6月22日)

ぐりこ

‥‥。

ぐりっと

この状況だけを考えると、○○ショックに対するディフェンシブ銘柄として高配当ETFに期待するのは、難しい。
むしろバリュー銘柄として追加購入を考えるタイミングかもしれないね。

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まとめ

・2008年以降の○○ショックと言われる大暴落をVIX指数40以上を抽出、S&P500とVYMで比較しました。
・2008年・2010年は、S&P500と比較してVYMの安定していた。
・しかし近年ではS&P500の方が暴落に対して耐性が高い結果になりました。
・○○ショックを想定した買い増し戦略として、近年では暴落しているVYMの方がお買い得。

ぐりっと

すぐにブログが完成すると思っていましたが、意外と大変でした。

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ぐりっと(gritman)
  • 42歳、1980年生まれ
  • サラリーマン投資家
  • ブロガー・Youbuer
  • 座右の銘:行動力と継続力で勝負する
最後まで
読んでくれて
ありがとう。

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